随机变量函数的期望

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一般的说，一个随机变量的函数的期望值并不等于这个随机变量的期望值的函数。 $$ \mathrm{E}(g(X))=\int_{\Omega} g(x) f(x) \mathrm{d} x \neq g(\mathrm{E}(X)) $$